Пример работы по циклам Ганна на основе EURUSD

Содержание статьи: (кликните, чтобы перейти к соответствующей части статьи):

• Исторические данные при использовании циклов Ганна
• Строим циклы Ганна на EURUSD

---

Уильям Делберт Ганн поражал своих современников-трейдеров способностью предсказывания разворотов рынка. Торговля по собственным прогнозам позволяла ему доводить результативность своих трейдов выше 80% прибыльных сделок. Не удивительно, что написанные Уильямом Ганном книги пользовались высокой популярностью.

У Ганна анализ рынка состоял в представлении колебаний цен в виде циклов. Это может быть не очевидным на первый взгляд, но индексы бирж, а лучше такие макроэкономические показатели как: ВВП, безработица, процентные ставки и другие похожие финансовые активы имеют очевидную циклическую форму изменений во времени. Главное в этом методе — это правильный подбор периода анализа (по сути цикла) и стартовая точка отсчета.

Ганн в свое время выбрал несколько подходов к вычислению циклов, которые оказались пусть не столь однозначными, но верными и совершенствуются трейдерами по сей день.

Первый подход в циклах Ганна – это представление цены, как функции от времени. В данном методе Ганна производится поиск взаимосвязей в графиках и шаблонного поведения цены, с целью вычисления ее периодичности на основе исторических тенденций и проекции найденных моделей в будущее.

Второй подход в цикличности Ганна – астрологический. Наложение на ценовые изменения циклов планет Солнечной системы, различных их положений и «пересечений».

Третий — это начертательная геометрия фигур. Представляя ценовую формацию, как часть некой геометрической фигуры, Уильям Ганн для прогноза движения котировок попросту достраивал циклы этой фигуры на будущем временном интервале.

Далее в статье мы рассмотрим первый подход — это циклы Ганна на основе истории развития финансового инструмента, то есть, циклы Ганна в зависимости от времени. И рассматривать будем валютную пару EURUSD.

 

Исторические данные при использовании циклов Ганна

В процессе расчета циклов Ганна важен наиболее большой исторический отрезок. Для рынка Форекс история начинается с 1971 года, с принятием Ямайской валютной системы. Проще говоря, со свободной конвертации всех национальных валют на международном межбанковском рынке.

Дата рождения самой валюты EUR, по которой мы будем строить циклы — 1999 год. Что является относительно малым историческим отрезком для расчета циклов Ганна.

Поэтому, график валюты EUR для дальнейших расчетов соединен из истории самой EUR и валюты DEM — немецкой марки, полноправной преемницей которой, стала валюта EUR. Финансовый центр Евросоюза по сей день находится в Германии, которая является локомотивом экономики ЕС. Валютные торги спекулянтов проходили до возникновения Евро в основном в валюте Германии, стоявшей безусловно на втором месте, после доллара США, во всех обменных пунктах мира.

В 1979 году была принята Европейская Валютная Система (ЕВС) и немецкая марка стала официально основной валютной Евросоюза, курсы всех остальных национальных валют были привязаны этой системой к DEM.

Теперь, собственно, приняв выше описанное допущение, перейдем к построению циклов Ганна на паре EURUSD с целью прогнозов потенциального движения валюты.

 

Строим циклы Ганна на EURUSD

Если подходить к цикличности не как к тому, что прогноз должен сбыться прямо точь в точь, день в день и цена должна попасть строго в бар прямо здесь и сейчас. А все-таки, подходить к ним, как к возможному повторению того, что было. И понимать, что по прошествии времени может быть какая-то погрешность плюс/минус, то циклы Ганна могут здорово помочь трейдеру в его торговле.

Итак, для начала, строим большие основные циклы, протяженностью в 16 лет. Методика заключается в следующем:

• визуально определяем полный цикл (движение от минимума к минимуму или от максимума к максимуму)
• многократно подтверждаем цикличность по доступному историческому отрезку
• находим конец и начало нового цикла в текущих котировках и «продолжаем» его построение в будущее

Важно понимать, что нет какого-то единого правила в построении циклов. Их Вы можете найти только сами, когда изучите вдоль и поперек свой финансовый инструмент.

 

Если цикл работает в «прошлом» — это гарантия сохранения колебаний примерно с тем же периодом и в будущем. Ганн на основе этого постулата даже составлял прогнозы по предстоящим негативным историческим событиям.

Также, Ганн писал: «Если вы знаете, в какой части цикла вы находитесь, вы всегда будете знать, когда купить, а когда продать». И это очень важно! Например, если Вы находитесь вот в этом месте:

и знаете, что это конец 16-летнего цикла, то Вы будете только покупать, а не продавать.

Идем далее. Каждое целое состоит из малых частей. Большой 16 летний цикл может быть также разбит на меньшие составляющие. Делим 16 летний цикл пополам, получая 8 летние.

 

Практическая польза, от прогнозируемых экстремумов этого цикла: трейдер имеет в своем арсенале точки разворота, с шагом в два раза меньше 16 летнего цикла; если рассматривать совместно оба цикла, мы получим еще одну важную особенность. В конце двух циклов ценовые колебания приобретают ярко выраженное трендовое стремление к экстремуму. На графике котировок это будет выглядеть следующим образом:

Идем еще дальше и делим 8 летний цикл еще раз на 2 части, получаем 4 летние циклы.

 

Малый цикл делит большой на 4 части, каждой третьей части которого, присуще правило минимального отката от экстремума. Правило ¾ гласит, что на каждом третьем 4 летнем цикле, коррекция будет минимальной. За первую точку отсчета берется самый низкий экстремум, совпадающий с 16 летним циклом.

 

Это сигнал для внимательных. Именно так работают циклы — то есть, нужно внимательно подбирать алгоритм. И когда вы начнете все делать с правильной точки, вы поймете, как собирается этот прогноз.

Также, если помнить о правиле ускорения тенденции в конце двух циклов, о которых мы писали выше, то Вы, как трейдер имеете идеальную точку входа, по тренду на откате, который не будет большим, закончится быстро и прибыль по тренду будет, согласно выше приведенному правилу, максимальна.

Далее, построим 3 летние циклы:

Как видно из графика, 3 летние циклы дают нам уже вершины. Соединим 3 и 4 летние циклы. Получим вершины и основания:

 

Серыми кружками обозначены точки high 3-летнего цикла. Красными обозначены точки low 4-летнего.

Если внимательно посмотреть на все 3 летние циклы, то после каждого идет хороший спад, кроме первого 3 цикла (первый серый кружочек).

 

Вроде цикл есть, движение прошло, но реакция маленькая. Это можно было предсказать и рассчитать. Почему? Потому что не все циклы срабатывают одинаково. Это обусловлено влиянием более старшего цикла.

У нас здесь начало 16 летнего цикла, а потом рядом буквально через месяц 3-летний цикл. По истории в начале 16 летнего цикла идет сильный подъем. А тут встречается 3 летний со спадом, вот именно поэтому спад небольшой, так как его гасит начало более сильного 16 цикла – подъем.

Если захотеть, то так, циклами можно сделать для себя прогнозы на годы и десятилетия вперед. Естественно потом скорректировать. Потому что, допустим, мы будем прогнозировать, а цена сделает основание на месяц раньше – в пределах цикличности это нормально. И придется весь цикл двигать к себе на 1 месяц, чтобы потом в будущем все сошлось. Но это маленькая корректировка. Поэтому, совокупность циклов – это уже отличный инструмент. Главное, найдите правильную отправную точку.

Вы сами можете построить любой цикл. Они есть на любой валютной паре. Только могут быть другие. На EUR, к примеру, это 3 года, 4 года, 8 и 16 лет. На другом будет 2 и 6 – неважно. Но вы найдете этот цикл, который будет вам помогать.

Резюмируя все выше сказанное, составляя для себя прогноз по валютной паре EURUSD на основе 16, 8, 4 и 3 летних циклов можно сделать вывод, что в районе 2017-2018 года EURUSD должно нащупать какое-то дно, оттолкнуться и пойти опять вверх.

 

При этом, стоить заметить, что вот так просто слепо доверяться этому не стоит:

• Во-первых, Вам самим нужно в этом покопаться и разобраться, чтобы, прежде всего, доверять не кому-то, а самому себе.
• Во-вторых, циклы – это не торговая система, это просто очень хорошее подспорье для трейдера, дающее ему понять, где сейчас вообще находится финансовый инструмент, чего потенциально можно ожидать.
• Ну, и в третьих, в течение времени все прогнозы нужно корректировать. В том числе и по циклам, так как все течет, все меняется, где-то рынок просядет глубже, где-то заберется выше, где-то раньше достигнет цели, где-то позже, где-то в результаты больше вмешается один цикл, какой-то цикл меньше отразится на результатах. Поэтому в будущем все нужно корректировать исходя из «сегодняшних реалий, которые будут в будущем».

Запомните!!! Каждый цикл будет давать ту или иную реакцию, но это НЕ всегда именно так, как мы ожидаем, то есть, цикл может обозначит свое окончание инверсией — совершенно обратной реакцией по сравнению с историей.

Просто нужно, согласно циклам, обращать более пристальное внимание к рынку, ждать развитие событий, согласно циклам в истории, но также, быть готовым, что реакция рынка на цикл будет, но не та, что мы ожидали. Ведь, мы не управляем рынком и не надо на этот счет строить каких-то иллюзий. Мы всего-лишь наблюдаем его, как он развивался в истории и как он развивается сейчас, и в соответствии тому что видим, принимаем торговые решения.

 

Понравилась статья? Делитесь данной статьей со своими знакомыми в социальных сетях, возможно, этот материал кому-то будет очень полезен.

 

Другие статьи по теме Методы Ганна Вы можете просмотреть в данном содержании уроков по методам Ганна.

 

Понравился материал статьи?
Добавьте эту статью в закладки Вашего браузера, чтобы вернуться к ней еще раз. Для этого, прямо сейчас нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+D