Торговля по Свингам Ганна. Анализ и правила построения

Содержание статьи: (кликните, чтобы перейти к соответствующей части статьи):

• Внешний вид Свингов Ганна, как изменился оригинал «сегодня»?
• Что такое Свинг? Виды свингов Ганна
• Построение 1-барового свинга малой тенденции
• Построение 2-барового свинга промежуточной тенденции
• Построение основной тенденции (3-барового свинга)
• Нюансы при построении Свингов Ганна (подводные камни): внутренний бар, внешний бар
• Определение смены тенденции тренда по Свингам
• Определение консолидации по Свингам
• Определение разворотов рынка по квадрированию диапазона Свингов

---

Свинги Ганна — это самая простая техника из всех методов Ганна, позволяющая представить рынок в виде ломанной «змейки».

Подобное отображение, в отличие от свечей или баров, значительно упрощает визуализацию трендов, дает дополнительные преимущества по поиску и определению уровней поддержки/сопротивления.

 

Внешний вид Свингов Ганна, как изменился оригинал «сегодня»?

Уильяму Ганну – трейдеру первой половины XX века не были доступны торговые терминалы, строящие свечи или бары, берущие начало с цен открытия (O), с выделенными ценовыми максимумами/минимумами (HL) и обозначенной отсечкой цены закрытия (C). Ганну приходилось отображать текущую ленту цен от руки на миллиметровой бумаге, соединяя затем выписанные столбики цен извилистой линией, превращая набор цифр в найденные фигуры свингов.

 

Реалии того времени были таковы, что цены шли непрерывным потоком в «яме» биржи и передавались на телеграфную ленту. О масштабировании такого вида котировок по времени не могло быть и речи.

Мы видим у Ганна отсутствие этого фактора, в миллиметровых построениях текущий столбик выписанных цен прерывается лишь выделенным экстремумом. После того, как достигнут максимум или минимум — рост или падение в противоположную от предыдущего направления сторону, свинг записывается в новый, располагающийся рядом столбик. Расстояние между свингами (ширина) вычерчено произвольно для удобства разделения колонок котировок и одинаково для всех.

 

Схематически Свинги Ганна из миллиметровки можно представить следующим образом:

 

Свинги вверх и вниз обозначены разными цветами, имеют одинаковую ширину без учета единицы времени.

Несмотря на то, что в наши дни торговые платформы, благодаря своим возможностям и встроенным языкам программирования, позволяют пользователям работать с котировками по заданным алгоритмам, свинги невозможно «отвязать» от времени – подобную, выше представленную схему, придется рисовать вручную или отталкиваться от отображения свингов Ганна в виде зигзагов:

 

Ширина зигзага будет регулироваться временем, равным продолжительности формирования свинга.

 

Что такое Свинг? Виды свингов Ганна

Свинг – это колебание в одном из переводов с английского языка, применительно к биржевой торговле. Упоминая его, имеют в виду время удержания открытой позиции (нахождения в сделке). Ганн вкладывал в это понятие время развития рыночной тенденции, различая три вида Свингов по тенденциям: малую, промежуточную и основную тенденцию.

Малая тенденция имела продолжительность в один бар или свечу, промежуточная – два бара, основная – три.

Самым достоверным изложением правил построения свингов «по Ганну» на сегодня является статья «Базовый торговый план» в книге Роберта Крауза «A W.D. Gann Treasure Discovered»:

В этой книге автор описывает историю создания свингов, оригинальный подход и несколько модификаций, излагая их в алгоритмическом виде, на базе которого можно написать Советника по торговле (робота), полностью автоматизировав торговый процесс.

 

Построение 1-барового свинга

Свинги малой тенденции – это таймфреймы (свечи или бары), по концу формирования которых, был установлен разворот (слом) предыдущей тенденции, путем формирования нового локального максимума или минимума

 

Выше на картинке видно, как свечи развивающегося растущего тренда устанавливают новые максимумы, при этом минимум каждой новой свечи выше предыдущего минимума (за исключением внутренних и внешних баров — об этом поговорим чуть ниже).

В середине картинки совершен «перелом» и бар, пробивший минимум предыдущего, как раз является однобаровой тенденцией (свингом) Ганна. Вся левая часть графика до перелома не имела таких баров, которые бы переписали минимум, как нами обозначенный за одним исключением, поэтому мы выделяем бар как свинг следующим образом: от условной точки отсчета (поиска) свинга до найденного таймфрейма проводим ломаную линию.

 

Полученный зигзаг и есть однобаровый свинг Ганна, то есть, перелом предыдущей тенденции при помощи одного бара.

 

Построение 2-барового свинга

Перелом текущей тенденции (тренда), подтвержденный двумя барами, последовательно (друг за другом) установившими новые локальные экстремумы называется двухбаровым свингом (Ганна) — промежуточной тенденцией.

 

Построение основной тенденции (трехбарового свинга)

Правила построения остаются те же, как и в первых двух случаях — определяем тенденцию, ждем ее перелома, идентифицированного как пробой минимумов, если был растущий тренд или максимумов, при тренде падающем, но в случае основной тенденции, переписанных экстремумов должно быть три, как указано на рисунке:

Но, опять же, следует помнить про правила исключения внешнего и внутреннего баров. О них мы и поговорим ниже.

 

Нюансы при построении Свингов Ганна (подводные камни): внутренний бар, внешний бар

Внутренний бар – это свеча (таймфрейм), не превысившая экстремумы предыдущей, оставшись как бы «внутри» его ценового диапазона. Они возникают на рынке как следствие низкой ликвидности, либо в часы «затишья», когда с рынка уходят на время крупные игроки, либо в периоды рыночной неопределенности, нет новостей – драйверов движения или трейдеры ждут выхода новости, чтобы ее отработать по факту. Никто не выдвигает в рынок крупных позиций, работают мелкие трейдеры, скальперы, маркетмейкеры, обязанные поддерживать ликвидность котировок.

И, соответственно, при построении Свингов Ганна действует особое исключение — мы не учитываем в построении внутренние бары (их минимумы и максимумы):

 

Свинги Ганна строятся лишь на тех свечах, что пробили один из экстремумов. Но есть еще одно исключение — это внешние бары, закрывающие своим диапазоном и максимум и минимум предыдущей свечи:

 

В отличие от внутреннего, неликвидного бара, движения, формирующие внешний бар, вызваны чрезмерной активностью биржевых игроков и притоком денег на рынки, поэтому игнорировать этот бар, как в случае с внутренним, нельзя.

Соответственно, при внешних барах при построении Свингов, действуем следующим образом – ждем закрытия этой свечи, положение цены при закрытии которой, укажет на то, к чему приписывать эту свечу– закрытие внизу, значит свеча играет на стороне свинга тенденции вниз, закрытие свечи сверху — значит эта свеча играет на стороне тенденции вверх.

Только не забывайте о том, что при 2-баровом, а тем более при 3-баровом свинге, мы ждем обновление экстремумов 2-х и, соответственное, 3-х баров.

 

Определение смены тенденции тренда по свингам

Свинги Ганна позволяют выработать четкие критерии определения смены тренда. Это может помочь трейдеру в понимании рыночной ситуации, удерживания позиции, определения времени фиксации прибыли (или убытков при «торопливом входе»), формирования входа по тренду и так далее.

 

Зигзаги свингов удобно визуализируют трендовые тенденции, что особенно полезно для новичков, которые путаются в определении тенденций «на глаз» при традиционных представлениях графиков в виде свечей или баров. Особенно это актуально на малых таймфреймах, где шумовая составляющая разброса цен, традиционно несколько выше.

На рисунке выше показано, что тренд рыночного движения может быть идентифицирован по обновлению минимумов /максимумов свинга – поочередно обновляемые минимумы говорят о развитии падения, перелом которого осуществляется, когда текущие свинги обновляют последний установленный максимум.

 

Определение консолидации по Свингам

Имея график цены, преобразованный с помощью зигзагообразного движения, построенного по Свингам Ганна, трейдер легко сможет определить зоны, где по горизонтали недалеко друг от друга расположены вершины Свингов, проще говоря – зоны их консолидации.

 

Горизонтальные зоны, на протяжении которых, вершины по вертикали расположены на расстоянии, не превышающем треть диапазона свинга (амплитуды), являются зонами консолидации.

Они обладают теми же свойствами, что и классические уровни поддержки и сопротивления, при попадании в зоны котировок трейдер может ожидать разворота и смены тенденции или замедления текущего движения. Уверенный пробой этих зон укажет на ускорение тенденции.

 

Определение разворотов рынка по квадрированию диапазона Свингов

Суть метода заключается в том, чтобы создать квадрат, откладывая геометрическую размерность амплитуды диапазона по шкале времени.

Пусть у нас есть ценовой ряд, изменяющийся во времени, представленный в виде баров. Определив на нем Свинги, выделим их рыночные диапазоны, замерив расстояние (в пунктах) от минимума к максимуму.

 

Откладывая значения в пунктах по шкале единиц по времени, стоит обратить внимание на разность размерности. Допустим, мы имеем дело с движением в 432 пункта свинга на дневном графике. Чтобы произвести квадрирование, нам придется отложить по шкале времени 432 дня. Такой «квадрат» станет похож на откровенный прямоугольник, но насколько нам будет важна вершина, полученная путем проведения вертикали в конце 432 дней (через полтора года)? Допускается брать первые две цифры, вершина или впадина, спроецированная на 43 дня вперед как зона возможного разворота может быть актуальна.

Метод обладает относительной точностью, на рисунке мы видим совпавший в точке 2 разворот котировок, тогда как в точке 1 ничего не произошло.

Совпадающие вертикали нескольких Свингов увеличивают надежность сигнала возможной зоны разворота, то же самое можно сказать о кресте, образованным горизонтальными и вертикальными линиями, построенными по свингам Ганна, согласно выше рассмотренным правилам.

 

Базовая техника входа. Как торговать и работать по Свингам

Классическое определение тренда гласит, что это движение цен с серией повышающихся максимумов или минимумов, причем цена, находясь в тренде вверх, устанавливает на откатах новые минимумы выше предыдущих, тогда как при тренде вниз новые максимум ниже предыдущих.

Исходя из вышеописанного правила представления тренда в виде Свинговых движений, трейдер может воспользоваться простой пробойной стратегией торговли по Свингам Ганна:

 

Суть ее состоит в размещении отложенных ордеров (тип buystop — при тренде вверх и sellstop — на падающем тренде) на линии предыдущих локальных максимумов (минимумов), если цена на откате от трендового движения не нарушила постулатов, указанных выше.

Управление капиталом (манименеджмент) приводим к свинговому движению, размещая защитные ордера на ближайших экстремумах от точки входа.

Частичную или полную фиксацию открытых ордеров можно осуществлять по стратегии трейлинг стопа, сдвигая защитный ордер к новым, образовавшимся на откате экстремумам или по вертикальным уровням, полученным в ходе квадрирования или по проекциям линий Фибоначчи.

Позиции закрываются полностью, если тенденция сломлена по правилам свинга (цена обновила противоположный экстремум).

 

Понравилась статья? Делитесь данной статьей со своими знакомыми в социальных сетях, возможно, этот материал кому-то будет очень полезен.

 

Другие статьи по теме Методы Ганна Вы можете просмотреть в данном содержании уроков по методам Ганна.

 

Понравился материал статьи?
Добавьте эту статью в закладки Вашего браузера, чтобы вернуться к ней еще раз. Для этого, прямо сейчас нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+D